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Con la maglia del Milan ha vinto tutto: uno scudetto, due Champions League, un Mondiale per club, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana e due Supercoppe Europee. Nelson Dida, appese le scarpe al chiodo, vuole fare l'allenatore, come rivelato a la Gazzetta dello Sport: "Seguo il corso a Teresopolis e poi verrò a studiare a Coverciano l'anno prossimo. Devo prima capire se lo voglio, sarebbe l'unica cosa che mi farebbe restare nel mondo del calcio. O alleno, o faccio altro. So che non è facile ma ho avuto grandissimi maestri, Ancelotti più di tutti gli altri. Se mi piacerà, e se sarò capace, vorrei farlo anche in Italia e perché no, al Milan. E' un'idea lontana, lontanissima, ma mi piacerebbe".